深证成份来去型绽开式指数证券投资基金基金居品贵府选录            （更新）                                    编制日历：2024 年 9 月 20 日                   送出日历：2024 年 10 月 15 日  本选录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。 一、居品八成 基金简称      南边深证成份 ETF        基金代码          159903           南边基金管理股份有限                      中国工商银行股份有限 基金管理东谈主                       基金托管东谈主           公司                              公司                             上市来去所         深圳证券来去所 基金合同奏凯日   2009 年 12 月 4 日                             上市日历          2010 年 2 月 2 日 基金类型      股票型               来去币种          东谈主民币 运作方式      普通绽开式 绽开频率      每个绽开日                             运行担任本基金 基金司理      孙伟                基金司理的日历                             证券从业日历        2010 年 2 月 22 日 其他        场内简称：深成 ETF 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资贪图与投资计谋   详见《深证成份来去型绽开式指数证券投资基金招募讲明书》第十一部分“基金的投 资”。 投资贪图    细腻追踪观念指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝最小化。           本基金主要投资于观念指数成份股、备选成份股（含存托凭据）。为更好           地已毕投资贪图，本基金可极少投资于新股、债券及中国证监会允许基金           投资的其他金融器具。在建仓完成后，本基金投资于观念指数成份股、备           选成份股（含存托凭据）的钞票比例不低于基金钞票净值的 95%，权证           格外他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的规矩扩充。 投资范围           本基金可投资存托凭据。           本基金还不错投资于中国证监会允许基金投资的其它金融器具。待指数           繁衍金融居品（如股指期货等）推出以后，基金管理东谈主不错履行适合要领           使本基金运用繁衍金融居品进行风险管理。           本基金的观念指数为深证成份指数。           本基金为全都被迫式指数基金，原则上给与全都复制法，按照成份股在标 主要投资计谋    的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据观念指数成份股格外           权重的变化进行相应援助。          当预期成份股发生援助和成份股发生配股、增发、分红等活动时，或因基          金的申购和赎回等对本基金追踪观念指数的后果可能带来影响时，或因          某些极端情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪          观念指数时，基金管理东谈主不错对投资组合管理进行适合变通和援助，从而          使得投资组合细腻地追踪观念指数。          存托凭据的投资计谋：本基金将根据法律法例和监管机构的要求，制定存          托凭据投资计谋，热心刊行东谈主谋划信息深刻情况，热心刊行东谈主基本面情          况、阛阓估值等身分，通过定性分析和定量分析相结合的办法，参与存托          凭据的投资，严慎决定存托凭据的权重竖立和观念遴荐。 事迹比较基准   深证成份指数          本基金属股票基金，风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币阛阓基 风险收益特征   金。本基金为指数型基金，主要给与全都复制法追踪观念指数的推崇，具          有与观念指数、以及观念指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。 （二） 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 （三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度   场内来去用度以证券公司践诺收取为准。   投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不擢升 0.5%的圭臬收取佣金。   投资者在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不擢升 0.5%的圭臬收取佣金。 （二） 基金运作关连用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别     收费方式/年费率或金额                     收取方                                          基金管理东谈主和销售 管理费        0.50%                                          机构 托管费        0.10%                         基金托管东谈主 销售管事费      -                             销售机构 审计用度       50,000.00                     司帐师事务所 信息深刻费      120,000.00                    规矩深刻报刊                           年下限金 指数许可使用费    0.03%                         指数编制公司                           额:140,000.00            《基金合同》奏凯后与基金关连的信息披            露用度，司帐师费、讼师费和诉讼费，基            金上市费及年费，基金份额抓有东谈主大会费 其他用度       用，基金的证券来去用度，基金的银行汇                       -            划用度，按照国度谋划规矩和《基金合            同》商定，不错在基金财产中列支的其他            用度。   注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。     本基金收取 0.03%/年的指数使用费。当本基金的季过活均基金钞票净值(季过活均基 金钞票净值=基金当季存续日的基金钞票净值之和/基金当季存续天数，下同)大于东谈主民币 的，根据践诺天数按比例策划；当本基金的季过活均基金钞票净值小于或便是东谈主民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。     上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终践诺金额以基金按时陈诉深刻为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                            基金运作轮廓费率（年化）   基金管理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报深刻的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   一、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济身分、政事身分、投资样貌和来去轨制等多样身分的影响，导 致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 险。   二、管理风险 其对信息的占有以及对经济时事、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平； 平。   三、流动性风险   （1）本基金来去方式带来的流动性风险   ①本基金最小申购、赎回单元设立较高，中小投资者只可在二级阛阓上按来去价钱卖 出基金份额。   ②基金在深圳证券来去所上市来去，但不保证阛阓来去一定活跃；基金的来去可能因 多样原因被暂停，当基金不再适当关连上市条目时，基金的上市也可能被休止。   ③尽管由于投资者不错进行申购、赎回，基金一般不会抓续出现大幅折溢价情况。但 是，基金的二级阛阓来去价钱受阛阓供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价） 基金份额净值。   （2）投资阛阓、行业及钞票的流动性风险评估   （3）实施备用的流动性风险管理器具的情形、要领及对投资者的潜在影响   本基金为来去型绽开式基金，将依据阛阓最新流动脾气况，在申购赎回清单中设定适 当的逐日赎回上限，以尽量袪除多半赎回导致的流动性风险。若是出现流动性风险，基金 管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备用的流动性 风险管理器具，算作特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的扶持步调，包括但不限于暂 停给与赎回请求、减慢支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他步调。同 时基金管理东谈主将时刻贵重可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护抓有 东谈主的利益。实施备用流动性风险管理器具的决策要领依照基金管理东谈主流动性风险管理轨制 的规矩办理。当实施备用的流动性风险管理器具时，有可能无法按基金合同商定的时限支 付赎回对价。   四、本基金私有风险   观念指数并不可全都代表所有股票阛阓。观念指数成份股的平均报酬率与所有股票市 场的平均报酬率可能存在偏离。   观念指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司贪图景况、投资者心 理和来去轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   由于观念指数援助成份股或变更编制方法、观念指数成份股发生配股或增发等活动导 致成份股在观念指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停 牌或摘牌、股流动性差等原因使本基金无法实时援助投资组合以及与基金运作关连的用度 等身分使本基金产生追踪偏离度和追踪裂缝。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓来去价钱的折溢价限制在一定 范围内，但基金份额在证券来去所的来去价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价钱折溢价的风险。   证券来去所策划并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者来去、申购、赎回基金份 额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各别，IOPV 策划也可能出现不实。投资者 若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担后果。   基金管理东谈主可能根据成份股市值鸿沟变化等身分援助最小申购、赎回单元，由此可能 导致投资者按原最小申购、赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、 赎回单元一王人赎回。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现进程中，由 于阛阓变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的 价值有各别，存在变现风险。   （1）阛阓风险：由于投资观念物价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动；   （2）阛阓流动性风险：当基金来去量大于阛阓可报价的来去量产生的风险；   （3）结算流动性风险：当基金之保证金部位不及而无法来去繁衍品，或因指数波动导 致保证金低于保管保证金而必须追缴保证金的风险；   （4）基差风险：股指期货合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险；   （5）信用风险：来去敌手不肯或无法履行契约之风险；   （6）功课风险：因来去进程、来去系统、东谈主员疏失、或其他不可预期期间所导致的损 失。   本基金的多项管事交付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到终结、暂停或休止， 由此影响对投资者申购赎回管事的风险。   （2）登记机构可能援助结算轨制，对投资者基金份额、资金的结算方式发生变化，制 度援助可能给投资者带来说明偏差的风险。相同的风险还可能来自于证券来去所格外他代 理机构。   （3）证券/期货来去所、登记机构、基金托管东谈主格外他代理机构可能负约，导致基金或 投资者利益受损的风险。   （4）指数编制机构罢手管事的风险   本基金的观念指数由指数编制机构发布并管理和吝惜，翌日指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的管理和吝惜，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 使命日向中国证监会陈诉并提议措置决议，如更换基金观念指数、更正运作方式，与其他 基金袪除、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。投资 东谈主将濒临更换基金观念指数、更正运作方式，与其他基金袪除、或者休止基金合同等风险。   自指数编制机构罢手观念指数的编制及发布至措置决议确按期间，基金管理东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息服从基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基 金投资运作，该技巧由于观念指数不再更新等原因可能导致指数推崇与关连阛阓推崇有在 各别，影响投资收益。   观念指数确面前成份股可能会改变、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为 该指数的成份股。本基金投资组合与关连指数成份股之间并非全都关连，在观念指数的成 份股援助时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基 金对观念指数的追踪进程。当观念指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致 基金净值下跌，追踪偏离度和追踪裂缝扩大等风险。   本基金运作进程中，当观念指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数编制机构 暂未作出援助的，基金管理东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策要领后实时 对关连成份股进行援助，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当 基金管理东谈主对该成份股赐与援助时也可能产生追踪偏离度和追踪裂缝扩大等风险。   五、其他风险   六、本法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本法律文献投资章节谋划风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券阛阓 广宽端正等作念出的概述性刻画，代表了一般阛阓情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构(包括基金管理东谈主直销机构和代销机构)根据关连法律法例对本基金进行风险评价，不 同的销售机构给与的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受 智商与居品风险之间的匹配进修。   七、投资于存托凭据的风险   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭据（“中国存托凭据”），除与其他 仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭据价钱大 幅波动以致出现较大亏欠的风险，以及与中国存托凭据刊行机制关连的风险，包括存托凭 证抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权益等方面存在各别可能激勉的 风险；存托凭据抓有东谈主在分红派息、期骗表决权等方面的极端安排可能激勉的风险；存托 左券自动料理存托凭据抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭据价钱各别以及波动的风险； 存托凭据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行 东谈主，在抓续信息深刻监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境差 异可能导致的其他风险。 （二） 要紧教唆    深证成份来去型绽开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2009 年 10 月 13 日证监许可[2009]1066 号文核准召募。中国证监会对本基金召募的核准，并不 标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎竭力的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    与本基金/基金合同关连的争议措置方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合协谋划的 一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁 委员会仲裁，仲裁场所为北京市。    基金居品贵府选录信息发生要害变更的，基金管理东谈主将在三个使命日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期热心基金管理东谈主发布的相 关临时公告等。    投资东谈主洞悉并答应基金管理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值管事，并可自主 遴荐退订，具体的管事讲明详见招募讲明书“基金份额抓有东谈主理事”章节。 五、其他贵府查询方式   以下贵府详见基金管理东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《深证成份来去型绽开式指数证券投资基金基金合同》、   《深证成份来去型绽开式指数证券投资基金托管左券》、   《深证成份来去型绽开式指数证券投资基金招募讲明书》   ●按时陈诉、包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉   ●基金份额净值   ●基金销售机构及谋划方式   ●其他要紧贵府 六、其他情况讲明   暂无。